Curso: Pronósticos De Tendencias, Series Económicas y Financieras. Online

 

Aplicación

 

El curso tiene un duración de 6 semanas en formato intensivo, sinembargo usted puede alargar el tiempo de estudio adaptando a su propio horario y tiempo de dedicación al estudio. 

 
Software que se utilizará: R, otros de código abierto. También a solicitud del (los) interesado(s) se puede adaptar a otro software como Eviews.

 

Clases totalmente prácticas y personalizadas, con certificación luego de vencer una prueba final o proyecto final.

 

Precio.

500 €

 
 
PROGRAMA
 
 
1. La predicción económica
1.1. Predicción económica y toma de decisiones
1.2. Técnicas de Predicción 
1.3. Evaluación de las predicciones
1.4. Predicción con series temporales
 
2. Modelos de Componentes No Observados
 
3. Análisis de una serie con tendencia
3.1. Modelos globales: ajuste de funciones matemáticas 
3.2. Métodos de alisado 
3.2.1. Medias móviles 
3.2.2. Métodos de Alisado Exponencial 
3.3. Diferenciación
 
4. Análisis de una serie con estacionalidad
4.1. Modelos globales. Variables ficticias estacionales
4.2. Métodos de alisado 
4.2.1. Método de Relación a la Media Móvil
4.2.2. Alisado exponencial de Holt-Winters con estacionalidad
4.3. Diferenciación 
 
5. Modelos Estructurales de Series Temporales
5.1. Especificación del modelo estructural 
5.1.1. Principales Modelos Estructurales 
5.2. Estimación máximo verosimil 
5.2.1. Modelos en el Espacio de los Estados
5.2.2. El Filtro de Kalman
5.2.3. Estimación por Máxima Verosimilitud
5.3. Predicción 
5.4. Extracción de señales 
 
6. Predicción con modelos ARIMA
6.1. Predicción con modelos estacionarios
6.1.1. Predicción con modelos MA(q)
6.1.2. Predicción con modelos AR(p) 
6.1.3. Predicción con modelos ARMA(p,q)
6.1.4. Predicciones con modelos estacionarios estimados
6.2. Predicción con modelos no estacionarios
 
7. Modelizado de la volatilidad.
7.1. Familia de modelos ARCH- GARCH.
7.2. Predicción de la volatilidad.
 
8. Vectores autorregresivos
8.1. Cointegración.
8.2. Modelo de corrección de error.
 
 
INSCRIPCIONES ABIERTAS
 
                                                                       INSCRIPCION
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